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第110回＜システムトレード入門〜システムトレードのルールの決め方�ぁ繊�

 

本レポートでは、数回にわたりシステムトレードの話題を取り上げています。
前回は、システムトレードの代表的な売買ルールのひとつである、ブレイクアウトをご紹介しました。今週は、移動平均線のクロスを利用した売買ルールをご紹介しましょう。


移動平均線は非常にポピュラーなテクニカル指標で、当日を含めた一定期間の平均値を割り出し、それをつないでグラフにしたものです。平均値を割り出す期間によって短期線（7日、14日など）、中期線（50日、90日など）、長期線（180日、200日など）などに分かれます。
システムトレードで移動平均線を利用する場合、期間の異なる移動平均線が交差する位置関係、つまり「クロス」に着目する方法があります。
例えば、移動平均線のクロスをオーソドックスに利用するなら、次のようなものが考えられます。


�　〇迭櫃韻離襦璽襦Д粥璽襯妊鵐�ロスが形成されたら、買いポジションを持つ。
�◆〇点擇蠅離襦璽襦Г修慮紂▲妊奪疋�ロスが形成されたら、売り決済する。


あとはパラメータを変更していくと、無限の数の売買ルールができます。
パラメータ（parameter）には、「操作可能な要素（変数）」という意味があります。要するに、そこの数字だけは変更しても大丈夫な要素です。テクニカル指標の計算式では、「ｎ」や「ｘ」などのアルファベットで表示されることが多いようです。
例えば移動平均線なら、７日でも21日でも、あるいは90日でも移動平均に変わりはありません。つまり、これも操作可能な要素ですからパラメータのひとつということになります。


そのことも踏まえて売買ルールを決めるとすると、次のようなものが考えられます。


・７日移動平均線と21日移動平均線のゴールデンクロスが形成されたら、買いポジションを持つ。
・その後、（７日移動平均線と21日移動平均線の）デッドクロスが形成されたら、売り決済する。


ただしクロスができてもそれがダマシになることもありえます。そのため、システムトレードでは、複数のルールを組み合わせるなどなるべくダマシを回避する方法をとります。
また売買ルールの利用に当たっては、バックテスト（売買ルールを過去の相場の動きに当てはめてその有益性をはかるテスト）での検証が必要です。

 

参考文献『外為FX失敗に学ぶ成功の法則 』（宮崎哲也著、秀和システム）
　　　　『これを知らずに外貨投資・FXやってはいけない』拙著・テクスト刊　
　　　　『外為FX　買い時・売り時がわかる本』拙著・秀和システム刊
　　　　『わかる!!儲かる!!外貨投資FXのしくみ』拙著・ナツメ社刊

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