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第109回＜システムトレード入門〜システムトレードのルールの決め方��〜＞

 

本レポートでは、数回にわたりシステムトレードの話題を取り上げています。


前々回と前回で、売買ルールの決め方についてお話しました。
売買ルールには、仕掛けのルール、仕切りのルール、通貨ペア・通貨単位のルール、損切りのルールなどがあります。


基本的にこれらがそろえば売買ルールを作ることは可能ですが、いきなり自分で作るのは難しいという方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回はシステムトレードの代表的な売買ルールのひとつをご紹介したいと思います。


「ブレイクアウト」というルールがそれです。これは、エリートトレーダーの集団「タートルズ」でも利用された売買ルールです。


ブレイクアウトは、日本語では、脱出、突破などと訳されています。
つまりブレイクアウトとは、「ある水準を突破したところで売買を行う」というルールを指しているのです。ただし水準と言っても、確定した数値等があるわけではなく、「自分があらかじめ決めた状態になったら、と理解していただければけっこうです。


例えば、ごく単純に決めるなら、次のようなものもブレイクアウトの「水準」となりえます。
�〇迭櫃韻離襦璽襦Р甬遑隠案�間の最高値を更新したら、買いポジションを持つ。
�∋点擇蠅離襦璽襦Р甬遑隠案�間の最安値を更新したら、売り決済する。


ちなみに、先の「タートルズ」に登場する売買ルールには、次のようなものもありました。


�　〇迭櫃韻離襦璽襦Ы�値が、過去４０日間の最高値を突破したら、買いポジションをもつ。
�◆〇点擇蠅離襦璽襦Ы�値が、過去２０日間の最安値を更新したら、そのポジションを売り決済する。


この「ブレイクアウト」ルールをベースにして、日付を変えていけば、独自の売買ルールの作成も可能です。期間は、上記のように４０日や２０日という場合もあれば、もっと短くて１週間などとする場合もあります。


ただし、実際に運用する場合には、バックテスト（売買ルールを過去の相場の動きに当てはめてその有益性をはかるテスト）での検証が必要です。また、時期によって状況が変化しますので、適宜、見直しを行うことも大切です。

 

参考文献『外為FX失敗に学ぶ成功の法則 』（宮崎哲也著、秀和システム）
　　　　『これを知らずに外貨投資・FXやってはいけない』拙著・テクスト刊　
　　　　『外為FX　買い時・売り時がわかる本』拙著・秀和システム刊
　　　　『わかる!!儲かる!!外貨投資FXのしくみ』拙著・ナツメ社刊

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